CBOE推出新工具,幫助交易員對(duì)沖股市波動(dòng),7月22日訊,芝加哥期權(quán)交易所希望為交易員提供另一種對(duì)沖美國股市波動(dòng)的方式。該交易所已經(jīng)擁有備受關(guān)注的波動(dòng)率指數(shù)期權(quán)和期貨,預(yù)計(jì)將于9月23日開始交易改進(jìn)后的Cboe標(biāo)普500指數(shù)方差期貨,但這取決于監(jiān)管審查。CBOE表示,這些合約將允許交易員對(duì)沖標(biāo)普500指數(shù)的實(shí)際波動(dòng)率。這與反映未來預(yù)期波動(dòng)的現(xiàn)有VIX合約不同。CBOE于2004年首次推出方差期貨。該公司在聲明中表示,在收到市場(chǎng)參與者的反饋后,以更直接的方法和其他調(diào)整重新設(shè)計(jì)了這些合約。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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