行情介紹和分析 m1805合約減倉下跌，收報3097，下跌0.55%，成交量為200.62萬手，持倉量為1852.32萬手，日增倉-29934手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為16.23%、16.87%、17.04%和17.16%。 3月9日，豆粕期權(quán)成交量20.11萬手，持倉量41.58萬手，成交額15193.47萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio 分別為0.82和1.34，投資者仍然對看漲期權(quán)略顯偏好。其中，五月合約和九月合約成交量分別占所有合約的62.50%、34.55%，持倉量占比分別為57.86%和35.65%%。豆粕期貨m1805所對應(yīng)的期權(quán)合約系列成交量最大，流動性最好。 瑞達(dá)期貨：豆粕主力合約高位震蕩 回調(diào)空間有限 受標(biāo)的期貨減倉下跌的影響，看漲期權(quán)全面下跌、看跌期權(quán)普遍上漲?？礉q期權(quán)中，m1805-C-3200合約領(lǐng)跌，跌幅-31.17%，m1805-C-3150合約次之，為-30.97%；而看跌期權(quán)中，m1805-P-2700合約領(lǐng)漲，漲幅達(dá)+500.00%，m1805-P-2650合約次之，為+400.00%。m1805系列平值期權(quán)隱含波動率收于16.36%，較前日小幅下跌。 豆粕 1805 合約高位振蕩，不過盤面表現(xiàn)強于外盤，回調(diào)空間預(yù)計有限，建議多單繼續(xù)持有，止盈參考 3060 元/噸，空倉者在 1809 合約 3020-3050 元/噸區(qū)間內(nèi)擇機做多，止損 3000 元/ 噸。操作上，方向性策略，繼續(xù)持有前期的虛值一檔或兩檔的看漲期權(quán)、牛市看漲期權(quán)組合，并擇機加倉。 波動率策略，波動率短期震蕩上揚，繼續(xù)關(guān)注五月合約和九月合約間的不合理期限結(jié)構(gòu)，擇機構(gòu)建日歷價差組合套利操作。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。