摩根士丹利：美國國債期權(quán)顯示政府停擺可長達(dá)29天，摩根士丹利的利率策略師認(rèn)為，美國國債期權(quán)定價(jià)表明，自10月1日開始的政府關(guān)門至少會(huì)持續(xù)10天，最長則將達(dá)到29天。美國國債期貨期權(quán)“在重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的日期消化了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，”策略師ShaunZhou在一份報(bào)告中說。其中包括月度就業(yè)報(bào)告這個(gè)美國最重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一的數(shù)據(jù)公布日。由于政府停擺，原定于美東時(shí)間周五上午8:30發(fā)布的9月非農(nóng)數(shù)據(jù)未能公之于眾。此外，還包括應(yīng)于10月15日公布的9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)。這位策略師寫道，雖然延遲經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的最終發(fā)布日期尚不清楚，但“期權(quán)市場將根據(jù)概率分布對未來多個(gè)日期的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行測算”。摩根士丹利計(jì)算得出，期權(quán)隱含的停擺10至29天概率超過60%。關(guān)門4至9天的概率略高于20%，而持續(xù)至少30天的可能性約為10%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。